Regímenes de mercado y calidad de los datos
Un backtest se hace sobre un mercado concreto en un periodo concreto. Si ese periodo era todo tendencia, o los datos que usaste no reproducen lo que habrías visto en vivo, el resultado describe otra cosa. Esta lección trata de las dos condiciones externas al sistema que más veces invalidan un backtest.
Qué vas a aprender
- Qué es un régimen de mercado y por qué un sistema puede funcionar en uno y morir en otro
- Los ejes principales de régimen: dirección, volatilidad y cambios estructurales del entorno
- Cómo asegurarte de que tu muestra cubre varios regímenes y cómo etiquetarlos
- Qué diferencia hay entre un replay con velas cerradas y uno con datos de tick, y qué afecta a tu setup
- Qué es un contrato continuo, qué son los ajustes de rollover y cómo pueden falsear niveles y stops
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